Gestão de Risco
Critério de Kelly & Risco de Ruína
Calibre o tamanho ideal das suas posições matematicamente para maximizar o crescimento sem quebrar a banca.
Parâmetros
%
Probabilidade de o trade ser vencedor.
1 :
Se arriscar R$100, quanto ganha? (ex: 2.0 = ganha R$200)
Simulação de Ruína
%
%
Resultados
Alocação Ideal (Full Kelly)
32,5%
do capital livre por trade
Half Kelly (1/2)
16,25%
Quarter Kelly (1/4)
8,125%
Risco de Ruína
Chance de perder 50,00% em 100 trades arriscando 1,00% por vez.
0%